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比特幣的量化交易策略平臺風險_投資者的獨白

什么是量化交易

量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷,利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略,極大地減少了投資者情緒波動的影響,避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

比特幣圈的量化交易其實普遍是自動化套利程序,這類程序按幣本位來算,收益比較穩定,風險較小。適合追求幣數量不變,賺一些差價的投資者。

至于主動型策略量化軟件,由于策略要經常更新,風險也更大一些,圈內人使用的極少,這個等下一次再說。

套利之前文章科普過,在幣圈主要是不同平臺間存在差價,用戶進行搬磚的一種操作。但這樣存在一定的問題,就是時間成本,大部分人不可能實時盯著不同交易平臺的差價,幣圈的量化交易程序就此出現。

聊聊那段時間發生了啥

推薦量化程序使用魔法師https://www.btcmage.com/register?type=KXoMPqFN&code=208620

拿魔法師舉例,目前的功能里比較實用的是三角套利,本質上是通過在云服務器上運行的量化軟件,軟件上綁定了交易api,每個交易所放置一定的比特幣、usdt、eth和其他山寨幣,根據不同幣種出現差價后,程序進行自動化交易。

套利原理

數字貨幣在全球都有交易所,而影響不同交易所內某個幣的價格因素有許許多多,拿比特幣/usdt交易對舉例,同一時間內在不同交易所比特幣兌換usdt的價格是不同的,這其中存在差價,于是有了套利空間。

比如火幣網btc是6600usdt,ok上面btc是6000usdt,btc在兩個平臺間有10%的差價,在火幣網有btc,ok上有usdt。在不考慮手續費等因素,在火幣6600賣出1個btc,ok上面6000買回一個btc,btc的持幣量沒有變化,凈賺了差價usdt。

前面說了,很多人無法實時盯盤,人工操作速度也相對慢,準確性也比較低,而這種提前設計好差價大于x%才進行下單的量化模型可以極大提高收益。

現貨常見套利方法

兩角套利:

賺取的是兩個平臺間同一交易對的差價。

比如火幣網btc是6600usdt,ok上面btc是6000usdt,btc在兩個平臺間有10%的差價,在火幣網有btc,ok上有usdt。在不考慮手續費等因素,在火幣6600賣出1個btc,ok上面6000買回一個btc,btc的持幣量沒有變化,凈賺了差價usdt。

三角套利:

三角套利又叫多邊套利,是指在三個或三個以上交易市場上利用三種或三種以上的貨幣匯率差價進行交易獲取的收益。三角套利是利用交叉匯率定價錯誤進行的套利。

比如eth/usdt=100、eth/btc=0.01、btc/usdt=6000。則通過eth兌usdt、eth兌btc可以知道,btc價格應該在10000usdt,于是產生了10000-6000=4000的差價。

量化交易套利的風險:

  1. 交易平臺跑路的風險,這個只要炒幣都會面對。
  2. 程序出錯的風險,這種極難遇到,一般有保護提醒。
  3. 法幣下跌風險,由于這種機制是基于幣本位,即數字貨幣數量不變,所以在遇到幣價下跌時,會出現風險。這種模型適合長期持有數字貨幣,每天賺一些零用錢的,測試了下一般日均0.1-0.2%左右還是比較容易的。

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